资深深度学习研究员（量化投研方向）

1. 运用深度学习方法对海量金融市场数据进行研究，挖掘有效的预测信号与 alpha 因子；
2. 设计、训练并持续迭代深度学习模型，提升对市场的预测能力与策略的实盘表现；
3. 建立科学、严谨的研究与评测体系，确保研究结论稳健、可复现、经得起样本外检验；
4. 持续跟踪机器学习 / 深度学习领域前沿，探索其在量化投资场景中的落地；
5. 指导初级研究员，沉淀研究方法论与规范，提升团队整体研究效率

1. 国内外知名院校，数学、物理、统计、计算机、金融工程等相关专业，硕士及以上学历；
2. 精通机器学习与深度学习，熟练掌握 PyTorch / TensorFlow，具备出色的 Python 编程能力；
3. 数学与统计功底扎实，对时间序列分析、统计建模有深入理解；
4. 具备独立开展研究的能力，能从问题出发、端到端推进课题并落地；
5. 逻辑思维严谨，对数据高度敏感，注重细节，对结论的正确性有近乎执着的追求；自驱力强，乐于钻研。

加分项

1. 有量化私募、券商自营、海外对冲基金等机构的研究或实习经历者优先；
2. 有股票高频 / 中频、限价订单簿（LOB）等高频数据建模经验者优先；
3. 熟悉 Transformer、GNN、时序模型等前沿架构，并理解其适用场景者优先；
4. 在 NeurIPS / ICML / KDD / AAAI / WWW 等顶会顶刊发表论文，或在 ACM-ICPC / NOI / CMO / Kaggle 等竞赛中获奖者优先；
5. 熟悉 C/C++，或有模型工程化与推理优化（如 ONNX 等）经验者优先