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岗位职责：负责大模型能力在量化研究与策略开发场景中的工程化落地； 开发大模型相关工具和服务，包括模型接口封装、研究资料检索、流程自动化、代码辅助等； 推动大模型能力与公司现有数据系统、研究平台、交易系统集成； 与量化研究员、策略开发、数据开发协作，将研究方案转化为可用的技术模块； 参与面向研究与开发场景的Agent/工作流能力建设，将常见任务模式、工具调用链路和内部系统接口沉淀为可复用的工程模块； 持续优化应用效果与系统可用性，提升研发效率 岗位要求：硕士及以上学历，计算机相关专业； 熟练掌握成C++、Python等主流编程语言，具备较强工程开发能力； 熟悉后端开发、系统集成和服务封装； 了解RAG、向量检索、Agent、工作流等大模型应用开发方法； 在vibe coding方面有丰富的使用经验； 有大模型项目落地经验者优先； 有量化、金融科技、数据平台或研发工具开发经验者优先
岗位职责：负责大模型能力在量化研究与策略开发场景中的工程化落地； 开发大模型相关工具和服务，包括模型接口封装、研究资料检索、流程自动化、代码辅助等； 推动大模型能力与公司现有数据系统、研究平台、交易系统集成； 与量化研究员、策略开发、数据开发协作，将研究方案转化为可用的技术模块； 参与面向研究与开发场景的Agent/工作流能力建设，将常见任务模式、工具调用链路和内部系统接口沉淀为可复用的工程模块； 持续优化应用效果与系统可用性，提升研发效率 岗位要求：硕士及以上学历，计算机相关专业； 熟练掌握成C++、Python等主流编程语言，具备较强工程开发能力； 熟悉后端开发、系统集成和服务封装； 了解RAG、向量检索、Agent、工作流等大模型应用开发方法； 在vibe coding方面有丰富的使用经验； 有大模型项目落地经验者优先； 有量化、金融科技、数据平台或研发工具开发经验者优先
岗位职责：1、风控管理：以交易数据为基础，进行数据监控、分析，支持产品稳健运行以及防范风险；了解各个业务场景，通过异常识别、聚集性发现，提升业务风险感知能力，平衡业务风险-收益，保障业务正常发展。 2、风险监控：根据系统性的监控及检查，给出产品风险预判;针对基金产品表现和结果进行评价，给出公司存续产品风险管理建议。 3、合规管理：根据行业政策、新规，及时掌握与业务相关法律、法规和准则，并跟踪其修订情况。 4、风险库管理：跟踪维护产品风险指标录入、检查、确保产品风险监测的准确性。 5、协同配合其他部门的工作以及领导交办的工作 岗位要求：1、全日制本科及以上学历，金融、金融工程、经济等相关专业。 2、1-3年投资风控相关工作经验（特别优秀者适当放宽），了解二级证券市场业务和交易规则，熟悉政策法规和监管规定，熟悉量化交易运作优先。 3、出色的沟通和协调能力，能够与不同部门和外部机构有效合作。 4、具有较强的逻辑思维能力、数据分析能力
岗位职责：1、风控管理：以交易数据为基础，进行数据监控、分析，支持产品稳健运行以及防范风险；了解各个业务场景，通过异常识别、聚集性发现，提升业务风险感知能力，平衡业务风险-收益，保障业务正常发展。 2、风险监控：根据系统性的监控及检查，给出产品风险预判;针对基金产品表现和结果进行评价，给出公司存续产品风险管理建议。 3、合规管理：根据行业政策、新规，及时掌握与业务相关法律、法规和准则，并跟踪其修订情况。 4、风险库管理：跟踪维护产品风险指标录入、检查、确保产品风险监测的准确性。 5、协同配合其他部门的工作以及领导交办的工作 岗位要求：1、全日制本科及以上学历，金融、金融工程、经济等相关专业。 2、1-3年投资风控相关工作经验（特别优秀者适当放宽），了解二级证券市场业务和交易规则，熟悉政策法规和监管规定，熟悉量化交易运作优先。 3、出色的沟通和协调能力，能够与不同部门和外部机构有效合作。 4、具有较强的逻辑思维能力、数据分析能力
岗位职责：设计、开发和优化面向国内外衍生品市场的低延迟交易系统，覆盖行情接入、订单执行、风控检查和交易所连接等核心模块。 从硬件、驱动、操作系统及交易系统多个维度分析并优化交易链路，持续降低微纳秒级的延迟与抖动，提升系统稳定性和可控性。 与策略研究员、交易员紧密合作，完成策略执行逻辑落地和生产环境迭代。提升研究到实盘的转化效率，同时保证生产系统边界清晰、行为可验证。 从监控、日志分析、数据统计等多个维护负责系统的生产保障工作 岗位要求：本科及以上学历，计算机、软件工程、电子、自动化、数学等相关专业。 具有多年的高频交易开发相关经验，特别是从事过衍生品做市、套利等系统开发工作。 扎实的C++开发经验。能够长期进行高性能、高质量的开发。对C++新版本特性具有研究和使用经验。 对高性能通信技术、高性能计算技术有深入的研究，例如：高性能内存管理、SIMD指令、共享内存、进程间通信、无锁队列等。 对…
岗位职责：负责大模型能力在量化研究与策略开发场景中的工程化落地； 开发大模型相关工具和服务，包括模型接口封装、研究资料检索、流程自动化、代码辅助等； 推动大模型能力与公司现有数据系统、研究平台、交易系统集成； 与量化研究员、策略开发、数据开发协作，将研究方案转化为可用的技术模块； 参与面向研究与开发场景的Agent/工作流能力建设，将常见任务模式、工具调用链路和内部系统接口沉淀为可复用的工程模块； 持续优化应用效果与系统可用性，提升研发效率 岗位要求：本科及以上学历，计算机相关专业； 熟练掌握成C++、Python等主流编程语言，具备较强工程开发能力； 熟悉后端开发、系统集成和服务封装； 了解RAG、向量检索、Agent、工作流等大模型应用开发方法； 在vibe coding方面有丰富的使用经验； 有大模型项目落地经验者优先； 有量化、金融科技、数据平台或研发工具开发经验者优先
岗位职责：设计、开发和优化面向国内外衍生品市场的低延迟交易系统，覆盖行情接入、订单执行、风控检查和交易所连接等核心模块。 从硬件、驱动、操作系统及交易系统多个维度分析并优化交易链路，持续降低微纳秒级的延迟与抖动，提升系统稳定性和可控性。 与策略研究员、交易员紧密合作，完成策略执行逻辑落地和生产环境迭代。提升研究到实盘的转化效率，同时保证生产系统边界清晰、行为可验证。 从监控、日志分析、数据统计等多个维护负责系统的生产保障工作 岗位要求：本科及以上学历，计算机、软件工程、电子、自动化、数学等相关专业。 具有多年的高频交易开发相关经验，特别是从事过衍生品做市、套利等系统开发工作。 扎实的C++开发经验。能够长期进行高性能、高质量的开发。对C++新版本特性具有研究和使用经验。 对高性能通信技术、高性能计算技术有深入的研究，例如：高性能内存管理、SIMD指令、共享内存、进程间通信、无锁队列等。 对…
岗位职责：负责大模型能力在量化研究与策略开发场景中的工程化落地； 开发大模型相关工具和服务，包括模型接口封装、研究资料检索、流程自动化、代码辅助等； 推动大模型能力与公司现有数据系统、研究平台、交易系统集成； 与量化研究员、策略开发、数据开发协作，将研究方案转化为可用的技术模块； 参与面向研究与开发场景的Agent/工作流能力建设，将常见任务模式、工具调用链路和内部系统接口沉淀为可复用的工程模块； 持续优化应用效果与系统可用性，提升研发效率 岗位要求：本科及以上学历，计算机相关专业； 熟练掌握成C++、Python等主流编程语言，具备较强工程开发能力； 熟悉后端开发、系统集成和服务封装； 了解RAG、向量检索、Agent、工作流等大模型应用开发方法； 在vibe coding方面有丰富的使用经验； 有大模型项目落地经验者优先； 有量化、金融科技、数据平台或研发工具开发经验者优先
岗位职责：1、基金产品成立：负责客户尽调材料的准备和对接，产品成立备案，交易账户开立，程序化交易报备等； 2、基金产品投中管理：基金申赎，资金指令调拨，费用核对、网下打新、交易账户日常管理等； 3、 基金产品投后维护：配合市场营销岗进行日常产品数据、投资者信息的管理及维护，协会信息披露；投资者适当性材料的整理和归档； 4、其他基金合规相关工作 岗位要求：1、本科及以上学历，金融经济，财务和工商管理等专业优先； 2、具有二级市场私募基金相关工作经验，接触过产品募投管退全流程者优先； 3、有较强的学习和沟通能力，能高效地协调解决问题； 4、具有基金从业资格优先
岗位职责：1、基金产品成立：负责客户尽调材料的准备和对接，产品成立备案，交易账户开立，程序化交易报备等； 2、基金产品投中管理：基金申赎，资金指令调拨，费用核对、网下打新、交易账户日常管理等； 3、 基金产品投后维护：配合市场营销岗进行日常产品数据、投资者信息的管理及维护，协会信息披露；投资者适当性材料的整理和归档； 4、其他基金合规相关工作 岗位要求：1、本科及以上学历，金融经济，财务和工商管理等专业优先； 2、具有二级市场私募基金相关工作经验，接触过产品募投管退全流程者优先； 3、有较强的学习和沟通能力，能高效地协调解决问题； 4、具有基金从业资格优先
岗位职责：1、负责量化投资策略研究； 2、负责跟踪策略的实盘表现，并不断优化和改进现有的量化投资模型 岗位要求：1、国内外高校理工科专业，硕博士优先； 2、至少熟悉一门编程语言； 3、严谨深入的研究习惯； 4、优秀的创新能力； 5、有竞赛获奖、本领域研究论文者优先考虑
岗位职责：1、负责量化投资策略研究； 2、负责跟踪策略的实盘表现，并不断优化和改进现有的量化投资模型 岗位要求：1、国内外高校理工科专业，硕博士优先； 2、至少熟悉一门编程语言； 3、严谨深入的研究习惯； 4、优秀的创新能力； 5、有竞赛获奖、本领域研究论文者优先考虑
岗位职责：1、参与公司量化交易系统、行情系统、回测平台的开发、优化与维护工作。 2、协助策略研究员对量化策略进行实现和优化。 3、持续优化公司分布式交易系统的基础架构、通信、存储等模块 岗位要求：1、计算机、电子、自动化等专业，硕士及以上学历。 2、具备良好的C++语言基础知识，具有linux环境下C/C++开发经验，有较高的技术素养。了解和熟悉至少一种其他编程语言，例如：java、Python、go等。 3、对分布式、微服务等系统架构理念有一定的研究和理解，了解相关分布式系统开发框架，例如：grpc、brpc等。 4、对相关内存数据库有一定的了解和…
岗位职责：辅助完成量化投资策略研究 岗位要求：1、国内外高校理工科专业，硕博士优先； 2、有扎实的数理基础（统计，概率论等）； 3、熟悉至少一门编程语言，如Python、C++；能够熟练进行金融数据分析处理；能够使用Python复现研报中的因子、或就量化进行过实习或者自主进行过深入学习研究者优先； 4、严谨深入的研究习惯，独立负责或者在大型项目研究中负责重要研究内容，有成型的研究成果； 5、优秀的创新能…
岗位职责：1、负责量化投资策略研究； 2、负责跟踪策略的实盘表现，并不断优化和改进现有的量化投资模型 岗位要求：1、国内外高校理工科专业，硕博士优先； 2、至少熟悉一门编程语言； 3、严谨深入的研究习惯； 4、优秀的创新能力； 5、有竞赛获奖、本领域研究论文者优先考虑
岗位职责：1、负责量化投资策略研究； 2、负责跟踪策略的实盘表现，并不断优化和改进现有的量化投资模型 岗位要求：1、国内外高校理工科专业，硕博士优先； 2、至少熟悉一门编程语言； 3、严谨深入的研究习惯； 4、优秀的创新能力； 5、有竞赛获奖、本领域研究论文者优先考虑
岗位职责：1、参与公司量化交易系统、行情系统、回测平台的开发、优化与维护工作。 2、协助策略研究员对量化策略进行实现和优化。 3、持续优化公司分布式交易系统的基础架构、通信、存储等模块 岗位要求：1、计算机、电子、自动化等专业，硕士及以上学历。 2、具备良好的C++语言基础知识，具有linux环境下C/C++开发经验，有较高的技术素养。了解和熟悉至少一种其他编程语言，例如：java、Python、go等。 3、对分布式、微服务等系统架构理念有一定的研究和理解，了解相关分布式系统开发框架，例如：grpc、brpc等。 4、对相关内存数据库有一定的了解和…
岗位职责：辅助完成量化投资策略研究 岗位要求：1、国内外高校理工科专业，硕博士优先； 2、有扎实的数理基础（统计，概率论等）； 3、熟悉至少一门编程语言，如Python、C++；能够熟练进行金融数据分析处理；能够使用Python复现研报中的因子、或就量化进行过实习或者自主进行过深入学习研究者优先； 4、严谨深入的研究习惯，独立负责或者在大型项目研究中负责重要研究内容，有成型的研究成果； 5、优秀的创新能…
岗位职责：负责大模型能力在量化研究与策略开发场景中的工程化落地； 开发大模型相关工具和服务，包括模型接口封装、研究资料检索、流程自动化、代码辅助等； 推动大模型能力与公司现有数据系统、研究平台、交易系统集成； 与量化研究员、策略开发、数据开发协作，将研究方案转化为可用的技术模块； 参与面向研究与开发场景的Agent/工作流能力建设，将常见任务模式、工具调用链路和内部系统接口沉淀为可复用的工程模块； 持续优化应用效果与系统可用性，提升研发效率 岗位要求：本科及以上学历，计算机相关专业； 熟练掌握成C++、Python等主流编程语言，具备较强工程开发能力； 熟悉后端开发、系统集成和服务封装； 了解RAG、向量检索、Agent、工作流等大模型应用开发方法； 在vibe coding方面有丰富的使用经验； 有大模型项目落地经验者优先； 有量化、金融科技、数据平台或研发工具开发经验者优先； 可以线下实习4个月及以上…
岗位职责：量化投资研究员，C++ 开发工程师，量化投资实习生 岗位要求：学历：硕士, 博士；毕业届次：2026届；专业：理工科和金融等相关专业 投递邮箱:resume@innoam.com
