量化风控（投资组合）（27秋招）(J88795)

负责制定科学、合理的基金投资组合业绩考核方案，完成日常业绩及风险报告的编制与发送；

搭建并优化数学模型，开展投资组合绩效归因分析、基金经理投资风格分析及持续跟踪；

对投资组合的各类风险进行识别、计量和管理，完善风险管理指标体系；

参与自研风控系统的开发与优化，完成模型验证、数据测试及相关指标、报表的开发需求；

结合业务需求，开展风险与绩效专题研究，撰写深度报告并与投资团队沟通讨论。

2027届毕业生，硕士及以上学历；数学、统计、金融工程、计算机类、电子信息类等相关专业；

具备扎实的数理研究基础，统计与数据分析能力强；熟练使用Python/SQL/VBA等工具和数据库，具备较强的数据处理与编程能力；

逻辑思维清晰，学习能力强；责任心强，具备良好的沟通协调能力和高效的执行力；

具有3个月以上知名资产管理机构实习经历，持有FRM、CFA等资格者优先。