高频量化策略研究员

直接参与股票、ETF、可转债，以及期货、期权等衍生品的高频策略研究、开发与实盘迭代。研究工作覆盖市场微观结构分析、日内交易信号挖掘、跨资产定价关系、风险对冲及交易执行优化。

1．交易分析：

持续跟踪策略实盘表现，分析成交质量、滑点、冲击成本、风险暴露及异常交易行为，定位影响策略收益与执行效率的关键因素，并提出优化方案。

2．策略迭代：

参与现有高频策略的研究与优化，持续提升信号质量、收益稳定性、风险控制能力及实盘执行效率，推动策略在不同市场环境下的稳健表现。

3．策略拓展：

深入研究股票、ETF、可转债及其关联证券，以及期货、期权等不同市场与交易机制，推动策略在多资产、多市场体系中的验证与扩展，持续完善公司高频策略体系

1．国内外知名高校本科及以上学历，数学、物理、计算机、金融工程等相关专业背景。

2．数理统计基础扎实，熟练使用Python，熟悉Pandas、NumPy等工具。

3．对量化交易具有浓厚兴趣，具备极强的自我驱动力、快速学习能力与解决复杂问题的钻研精神。

4．抗压能力强，工作态度严谨，具备团队协作精神及跨部门沟通能力。

5．有相关实习经验者优先