组合优化研究员

开发中高频(分钟至日频)多因子选股模型，优化因子权重与组合风险敞口； 设计动态仓位分配算法，平衡收益、换手率与交易成本； 构建非线性组合优化框架(如贝叶斯优化、强化学习)，提升策略Sharpe比率等指标； 监控策略实盘表现，归因收益来源，迭代模型参数与风控规则

计算机/数学/物理/金融工程相关专业，有行业内投资组合优化环节工作经历； 对Python以及现代C++有较高的熟练度，有流行的商用求解器或投资组合优化工具包的使用经验； 熟悉Barra风险模型、交易成本模型(IStar/TCA)，能独立完成策略穿透分析。

【加分项】 接受过运筹学/优化/在线学习/强化学习的科研训练，有发表过组合优化相关顶会论文(如OR、MF)； 有主流的商用Solver调优经验； 了解主流的凸优化算法及其结论（算法的误差界，典型问题的误差下界等）