华银基金
量化研究员
RESPONSIBILITIES
岗位职责
量化策略及因子研究 • 基于A股市场基本面、分析师预期、量价及另类数据，开展多维度量化研究，构建并持续优化Alpha模型。
因子挖掘，包括但不限于基本面因子、高频因子、机器学习因子等，拓展量化模型储备，涉及量化择时、选股、行业配置、趋势跟踪、事件驱动等方向。
多因子模型的构建与优化，量化程序的编写、调试、优化、维护及监控。
数据分析与回测 • 完成数据收集与处理，量化策略开发与管理。
策略回测与效果评估，监控投资组合表现，分析收益、风险、跟踪误差等指标。
市场与行业研究/组合管理 • 跟踪宏观经济、市场与政策动态，开展跨资产类别研究和资产配置。
与基金经理协作，提供日常组合维护及风险评估建议。
撰写投资报告、研究材料和业绩归因分析。
创新与技术应用 • 利用Python/R/SQL等工具开发策略、数据库及自动化流程。
探索人工智能、大模型及机器学习在量化投资中的创新应用。
跟踪前沿方法（如GBDT、XGBoost、Transformer等），参与高频交易策略开发。
REQUIREMENTS
任职要求
学历及专业背景 • 国内外重点院校硕士及以上学历，数学、统计、计算机、物理、金融工程等理工科专业优先。
工作经验 • 0–3年量化/金融相关经验，公募、私募、券商资管等买方量化研究经验优先。
核心能力 • 扎实的数据分析与建模能力，熟练掌握Python、R、Matlab等工具以及金融数据库。
熟悉多因子模型、量化研究框架，如Barra风险模型、因子体系、回测流程。
熟练掌握数量工具及建模技巧，对A股基本面研究、行业逻辑、财务分析有一定理解。
信息来自企业官方招聘渠道
OfferSeek 对公开岗位信息进行聚合、去重和结构化整理，最终申请以企业官方页面为准。