债券做市策略开发工程师

1、做市报价策略：实现报价生成、点差调整、库存偏移、撤改单与报价保护逻辑。

2、定价与曲线：实现收益率曲线拟合、个券估值、DV01 等风险敏感度计算。

3、对冲与套利：实现国债期货对冲、CTD/转换因子、基差与期现套利信号。

4、回测与上线：搭建行情回放与撮合仿真，实现策略原型工程化落地并持续调优。

1、硕士及以上学历，金融、计算机、金融工程、数学等相关专业，兼具金融与复合技术背景者优先；

2、3-5年量化交易系统、做市或自营系统开发经验，熟悉固收基础业务（久期、凸性、收益率曲线、国债期货基差与 CTD等），有行情/交易接口对接经验（FIX、交易所或银行间本币交易系统协议），能独立完成接入与联调；

3、熟练运用C++与Python开发语言，能使用C++写低延迟、可维护的策略/引擎代码，熟悉多线程与性能调优；熟练使用 numpy/pandas 做数据分析、回测与策略原型；能在两种语言间协作开发（Python 研究原型→C++ 生产实现）；

4、具有较强的自驱力和学习能力，工作严谨细致，具备良好的沟通表达能力及团队合作意识；

5、符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。