量化投资经理(J19834)

负责中高频量化策略的实盘组合管理，对策略收益率、最大回撤、夏普比率、策略容量与超额稳定性等核心指标负责；负责对实盘策略定期复盘、绩效归因与风险暴露分析，跟踪市场环境变化并做出适应性调整。

负责股票/期货/可转债/期权等中高频（日内）Alpha策略的研发、回测、仿真模拟、实盘上线，覆盖中高频因子挖掘、信号合成、组合构建与交易执行优化全流程。

深入研究市场微观结构，构建体系化的日内因子与特征库，持续优化模型预测能力；运用机器学习/深度学习方法进行信号挖掘与时序建模，持续迭代、提升策略有效性。

参与团队量化策略平台共建、优化。

指导策略研究员开展中高频策略研发工作。

诚信正直、低调谦逊、艰苦奋斗，具备良好的道德品质。

国内外知名院校硕士及以上学历，数学、统计、物理、计算机、金融工程等相关专业，博士优先。具有头部量化私募/券商自营同类岗位经验优先。

具备3年及以上，中高频量化策略的完整落地经验——独立负责（或核心参与）策略从研究到上线的完整流程；具备2年以上策略（中高频）实盘管理经验。

对市场微观结构（订单流、流动性、冲击成本、撮合机制）有深入理解，具备Level2逐笔数据或期货切片数据的体系化研究经验；具备机器学习/深度学习实战经验（时序数据挖掘、特征工程等），并能有效应用于策略研发。

精通Python，具备C++开发能力者优先，熟悉Linux开发环境，具备良好的代码习惯与工程化能力。