金融工程岗

1.定价模型研发与优化：基于随机过程、BS公式及其变体，负责期权定价模型的构建、校准与维护；研究并拟合波动率曲面（Volatility Surface），优化隐含波动率曲线的动态调整逻辑；

2.策略迭代与系统优化：利用Python/C++进行历史数据回测与实盘归因分析，持续优化做市算法（如存货管理、价差调整）；协同技术团队进行低延迟交易系统的需求提出与功能测试；

3.市场微观结构研究：跟踪分析标的期货行情、市场流动性及宏观事件对期权价格的影响，针对极端行情（如涨跌停、高波动）制定应急预案。

1.硕士及以上学历，金融工程、数学、统计学、物理学、计算机科学等理工科专业背景；

2.扎实的金融衍生品定价理论，深刻理解波动率曲面构建、随机波动率模型及对冲理论；

3.精通 Python（必选，熟练使用Pandas/Numpy/Scipy等库），熟悉 C++者优先；具备独立编写回测框架或策略模型的能力；

4.熟练使用数据库（SQL/NoSQL）处理高频Tick级数据；

5.逻辑严密，对数字敏感，具备优秀的问题分析与解决能力；

6.已通过期货从业资格考试，持有CFA或FRM证书者优先。