信息技术中心-金融量化工程师 （固收组合分析系统方向，IT 侧）

1. 参与固收自营组合分析系统建设，对接业务部门、外部厂商，完成固收绩效归因、风险计量、情景压力测试、曲线构建等模块的需求梳理、方案评审、技术评估工作；负责把自营业务量化交易诉求转化为可落地的技术需求，输出需求规格、接口规范。

2. 深度理解固收 T‑BOND 归因、Brinson 权益归因、国债期货 / 利率互换衍生品归因模型，参与模型落地验证，核对计算口径，定位归因残差、估值偏差、交易效应异常等问题，推动厂商算法审计与调优。

3. 负责上游交易系统（XIR/O32）、行情资讯、估值数据的对接方案设计，评估批处理 T+1、准实时 T+0 数据链路，包括数据同步、清洗、口径对齐、ETL 调度方案，评估轮询 / 事件驱动模式的性能、成本与风险。

4. 参与利率曲线构建模块技术调研，理解 NS 模型、插值算法，配合业务实现自建曲线、多套估值曲线切换，支撑估值、归因、压力测试多场景使用。

5. 配合业务完成系统验证工作：针对配置盘、高频交易盘、衍生品套利策略做案例测试，验证 DV01、关键期限敞口、多空敞口、基差效应等计算准确性，输出测试报告。

6. 参与投决辅助模块（情景模拟、调仓试算、组合优化）技术评估，研究调仓建议输出、交易标签、执行复盘闭环的技术实现路径。

7. 跟进项目预算、范围管理，划分一期二期建设边界；跟踪外部厂商交付物（算法文档、模型说明），开展技术评审；编写技术方案、接口文档、运维注意事项。

8. 支撑公司中长期规划：为后续量化、自动化交易中台建设做技术储备，对接 XIR/O32 交易中台，识别技术依赖点与改造风险。

1. 全日制本科及以上学历，计算机、软件工程、金融工程、数学等相关专业，5‑10年金融 IT / 量化开发或系统实施经验；有券商 / 银行自营、资管固收系统实施、对接经验优先。

2. 熟悉固收业务基础概念：债券持仓、DV01、久期、关键期限、票息、骑乘效应、利差、T‑BOND 绩效归因；了解国债期货、利率互换、基差交易等衍生品业务逻辑；了解 Brinson、多因子模型优先。

3. 熟悉数据仓库、ETL 流程，熟悉批处理、准实时数据链路，能评估数据同步方案、调度策略，具备复杂金融数据口径对齐、数据问题排查能力。

4. 具备看懂金融算法、数学模型的能力，能够独立与厂商做算法审计、核对计算逻辑，识别黑盒风险；不需要深度算法开发，但要能理解模型输入输出、参数含义。

5. 良好的跨团队沟通能力，可以对接业务部门、风控、外部供应商，梳理模糊业务需求，输出清晰技术方案；较强文档输出能力。

6. 了解数据库（MySQL/Oracle），掌握 SQL，能够做数据分析、问题定位；了解行情、债券估值数据来源优先。

7. 加分项：有衡泰 / 恒生固收组合分析类项目对接经验；熟悉 O32、XIR 等券商交易系统；有压力测试、曲线构建相关项目经验；了解 Python 数据分析。