交易算法研究员

• 研究电力市场量价类因子，沉淀为可复用的因子体系
• 参与交易信号与策略研究，覆盖日前、月内滚动等多个交易窗口
• 量化评估市场微观结构与成交质量，参与现货做市方向策略与价差管理框架的从零搭建
• 建设盘后归因的自动化体系

• 2027 届毕业生，硕士及以上优先；数学、统计、物理、计算机、金融工程、电力系统等相关专业
• 统计功底扎实，Python 熟练，能独立走通从数据处理到建模验证的完整链路
• 面对缺乏成熟范式的非标市场，愿意从第一性原理拆解机制、重建分析框架
• 愿意投入离实盘最近的基础研究工作
• 熟练使用 coding agent，能把 agent 深度融入日常研发工作

【加分项】

• 量化研究相关实习，独立完成过从数据到归因的完整流程
• 做市、高频或市场微观结构方向的课题、实习或竞赛经历
• 商品或电力市场相关研究经验
• 因子平台、数据中台建设经验
• 撮合机制建模、库存风险管理与对冲执行相关经历