量化模型研发岗

1. 01

   开发、优化和维护金工定价估值模型库Quant Lib和接口；

2. 02

   协助完成模型研究，负责金工模型验证、优化及模型管理工作；

3. 03

   根据业务需求，设计并实现高效、稳定的金工计量服务；

4. 04

   完成岗位相关的其他工作，如损益、情景、归因、因子等服务的开发与维护。

1. 01

   硕士研究生及以上学历，金融、金融工程、数理统计、计算机等相关专业者优先；

2. 02

   具备5年以上Quant相关经验，精通各类金融工具定价模型及理论，熟悉固定收益的业务规则、定价算法、风险管理等；

3. 03

   精通C/C++编程，熟悉Java/Python等开发语言，具备QuantLib C++工程开发经验，对海外交易和分析软件（如Murex, NumeriX，Summit等）的定价和计量实现有一定了解者优先；

4. 04

   具备良好的分析和解决问题能力，学习能力强，对新技术敏感，能快速适应和掌握新技术，工作责任心与自驱力强，具备良好的系统思维与工程化能力，乐于主动沟通、担当、补位，有较强的团队协作能力；

5. 05

   符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

岗位类别：投资管理业务

工作地点：上海市