量化研究员-期权

我们正在寻找一位专注于期权市场的量化研究员，负责开发、优化和实盘测试期权量化交易策略。作为期权量化研究员，您将利用数学、统计学和计算机科学的知识，结合对期权市场的深刻理解，挖掘市场中的波动率套利、方向性交易和其他衍生品策略机会。您将与交易团队、技术团队紧密合作，推动公司在期权量化交易领域的创新与发展。 你将会 研究并开发基于期权市场的量化交易策略，分析期权市场特征，挖掘潜在的交易机会； 设计和优化交易算法，确保策略在不同市场环境下的稳定性和盈利能力； 分析处理期权市场数据，构建波动率预测模型和信号生成模型； 持续监控和优化现有交易模型，负责策略的实盘测试和跟踪

3年以上期权量化研究或相关领域的工作经验，熟悉期权市场交易规则和品种特性，不限中低频、高频，拥有实盘成绩者优先； 拥有本科及以上学历，专业背景涵盖数学、物理、统计或计算机科学等理工科领域； 坚实的数理基础与逻辑推断能力，精通概率论与统计学原理； 编程技能出众，至少精通Python、C或C++中的一种，能够高效实现策略逻辑。 加分项 有实盘验证可行的期权策略或因子，能迅速融入团队并贡献价值； 在国内外数学、物理、计算机科学等领域的顶级竞赛（如IMO、IOI、NOI、IPHO、ICPC等）中取得优异成绩； 在数学、统计、物理或计算机科学等领域的权威期刊上发表过高水平学术论文。 我们为你提供 具有市场竞争力的薪资和奖金制度； 弹性的工作时间和舒适的办公环境； 丰富的职业发展机会和培训资源； 完善的福利体系，如高端医疗保险等