国泰君安期货
FOF量化配置研究员
RESPONSIBILITIES
岗位职责
依托公司平台资源，对权益、固收、CTA等策略方向的私募基金管理人及其产品进行全周期跟踪；
通过数据挖掘、案头研究及模拟尽调流程，撰写标准化基金尽调报告与评价材料；
运用Python、SQL等工具进行基金业绩归因、风格分析与风险监控，建立标准化研究数据库；
结合市场热点，独立完成基金行业生态、策略逻辑等专题研究报告，为团队投资决策提供支持
REQUIREMENTS
任职要求
硕士及以上学历，数学、统计、物理、计算机、金融工程、经济学、会计学等相关专业；
熟练掌握Python、SQL等数据分析工具，有量化建模、回测经验者优先；参与过数学建模竞赛、编程比赛或相关科研项目者优先；
具备快速学习能力，能适应高强度的研究节奏，主动挖掘研究价值；
对基金研究、FOF投资策略有强烈兴趣，愿意长期深耕资管行业；
具备良好的团队协作精神与沟通表达能力，工作细致严谨，有责任心
信息来自企业官方招聘渠道
OfferSeek 对公开岗位信息进行聚合、去重和结构化整理，最终申请以企业官方页面为准。