交易类-股权衍生品交易方向（场外、做市、量化）(J10763)

1、学习市场行情确定定价参数及各品种对客或做市报价；

2、学习库存管理与风险敞口对冲，运用股票、基金、期货、期权等多种金融工具执行对冲交易策略；

3、分析市场走势，探索市场规律，挖掘交易机会，研究与方向、波动、基差等有关的量化交易策略或日内高频套利策略；

4、参与定价报价模型的量化研究及相关策略开发，包括但不限于奇异期权的定价及Greeks计算，波动率曲面的定价及优化，做市报价策略的研究等；

5、与IT团队协作，参与交易基础设施与业务系统的开发与升级。

1、国内外高校硕士研究生及以上学历在校生，数学、物理、计算机、统计、金融工程、金融等理工科或金融类等岗位相关专业优先；

2、数理基本功扎实，具备较强的数量化分析能力，熟悉期权定价理论与交易机制者优先；

3、有扎实的编程功底，熟练使用Python、C++等语言进行大规模数据处理及策略回测

4、有量化私募、高频做市交易、券商衍生品量化等相关实习经历者优先；

5、热爱研究与交易工作，对交易及量化研究有浓厚兴趣；拥有较强的交易欲望、执行力和抗压能力，能在高压环境下保持冷静、专注与心态稳定；

6、责任心强，踏实细心，作风严谨，无违法违规记录。