上海洛书投资管理有限公司
量化风控分析师
RESPONSIBILITIES
岗位职责
量化风险监测与分析：负责投资组合及相关策略的日常风险监控，跟踪仓位、敞口、杠杆、波动率、回撤、流动性等核心风险指标，及时识别并分析异常风险。
风险归因与评估：对投资组合的风险收益表现进行定量归因分析，评估不同策略、品种、因子及市场环境下的风险暴露与收益来源，提供具有业务洞察的分析报告。
风控模型与指标建设：参与构建和优化量化风控指标体系，包括风险敞口、波动率、回撤、相关性、压力测试、情景分析、尾部风险、风险预算等模型与指标。
功能开发与实现：深入理解风险管理与投研业务需求，进行技术方案设计，并完成相关功能模块的开发、测试与上线。
跨部门协同：高效对接内部投资、交易、运营、IT 等团队，完成日常协调与技术对接工作
REQUIREMENTS
任职要求
熟练掌握 Python 编程及 SQL 语言，能够熟练运用 Pandas、NumPy 等工具库进行数据处理与分析。
国内外知名高校数学、统计学、金融、计算机、电子工程、自动化、经济等相关专业本科及以上学历。
具备金融机构（如公募/私募基金、证券公司）或金融 IT 服务商的相关工作经验，拥有数据处理、数据分析、风险管理或量化相关的项目经验。
熟悉常用量化分析与风险管理方法，包括收益归因、因子暴露分析、波动率分析、回撤分析、相关性分析、压力测试、情景分析等，有实际项目经验者优先。
具有量化投资领域相关经验，或熟悉基金运营、估值、交易结算、投资风控等业务者优先
信息来自企业官方招聘渠道
OfferSeek 对公开岗位信息进行聚合、去重和结构化整理，最终申请以企业官方页面为准。