南方基金管理股份有限公司
量化研究员(2027届秋招)
RESPONSIBILITIES
岗位职责
负责基于机器学习、基本面量化、多因子等在内的量化策略模型开发,挖掘量化投资机会。
负责优化和迭代量化模型,丰富量化策略及因子库,参与量化策略的回测、验证与实盘跟踪。
参与量化研究平台搭建,沉淀研究方法与模型,提升团队研究效率。
REQUIREMENTS
任职要求
硕士研究生及以上学历,计算机、数理、统计、金融工程等相关专业,复合背景优先。
具备良好的计算机编程基础,熟练使用Python等编程语言,掌握机器学习、深度学习算法,有较强的研究分析能力和数量分析能力,具备较强的英文读写能力。
自驱力强,对研究工作具有热情,能快速学习,具备较强的语言表达能力和主动沟通意识。
符合相关法律法规及监管规定的执业条件,具有CFA、CPA等证书者优先考虑。
信息来自企业官方招聘渠道
OfferSeek 对公开岗位信息进行聚合、去重和结构化整理,最终申请以企业官方页面为准。