权益场外衍生品量化分析师（Q Quant）

【岗位职责】

1. 01

   负责权益场外类衍生品（含雪球、凤凰、累计期权等复杂结构）的定价模型开发、校验与维护；运用Monte Carlo 模拟、有限差分法等数值方法，对多资产、路径依赖及含障碍/敲入敲出条款的结构进行独立定价与风险计量；

2. 02

   构建并持续优化波动率曲面、分红率、相关性矩阵等核心交易参数体系，支持交易台报价、对冲及盈亏归因分析；

3. 03

   与交易台、风控、合规紧密协作，对新产品结构进行可行性评估、收益风险测算及生命周期管理；

4. 04

   跟踪国内外场外股衍市场动态与监管政策，定期输出量化研究报告。

1. 01

   硕士及以上学历，数学、物理、金融工程、统计学、计算机等相关专业，具备头部券商/大型投行（大行）权益场外衍生品量化工作经验，能力突出者；

2. 02

   精通衍生品定价理论，对 Black-Scholes、Local Vol、Stochastic Vol 等模型有深入理解；

3. 03

   熟练运用 PDE 数值解、Monte Carlo 模拟、二叉树/三叉树等复杂结构定价方法，具备独立建模能力；

4. 04

   熟悉 Python、C++、R 或 MATLAB 等量化建模语言，具备扎实的数理统计与随机分析功底；

5. 05

   具备国内或国外权益场外衍生品台工作经历，熟悉场外期权、收益互换、跨境结构等产品的全生命周期管理，具备完整的定价模型从理论推导到生产环境落地的实践经验。