策略研究（2027秋招）

【工作职责】

1. 01

   参与算法交易策略的研究与开发，协助构建、回测及优化股票/ETF等品种的量化交易算法（如VWAP、TWAP、IS、POV等）；

2. 02

   协助进行市场微观结构分析，研究订单簿动态、交易成本建模及执行质量分析（TCA）；

3. 03

   参与策略研究平台的开发与维护，协助搭建回测框架、数据管道及策略评估体系；

4. 04

   协助搜集整理市场数据、学术文献及行业前沿动态，撰写策略研究报告；

5. 05

   开展策略实盘测试与效果跟踪，协助定位和解决实盘中的问题。持续提升交易服务工具智能化建设，支持在交易指令处理、交易监控、交易成交结果反馈、交易计划管理、签约管理等各方面持续加强智能化建设。

1、2027届毕业生，硕士及以上学历；

2. 02

   金融工程、数学、统计学、计算机科学、电子工程、物理等理工科专业优先，具备工科+金融/经济复合背景者更佳；

3. 03

   熟练掌握Python，有C++/Java基础者优先；熟悉pandas、numpy、scikit-learn等常用库；

4. 04

   具备扎实的概率统计、随机过程、时间序列分析基础；针对股票市场有一定自己的认知和理解，具备较强的学习能力及逻辑思维能力，对产业逻辑有较强兴趣。