量化做市交易助理（2027秋招）

【工作职责】

1. 01

   参与债券、商品、权益等多资产做市报价、交易及投资策略研究，构建跨资产量化交易体系；

2. 02

   研究并开发基于市场微观结构、估值、流动性、波动率及资金流等信息的做市定价、库存管理和交易执行策略；

3. 03

   熟悉多因子选股、指数增强、风险模型及组合优化等方法，并应用于权益及多资产投资交易策略研究；

4. 04

   参与跨品种、跨市场的资产配置、相对价值、套利及对冲策略开发，持续提升组合收益风险比和资金使用效率；

5. 05

   负责策略的数据处理、因子研究、回测验证、实盘跟踪及迭代优化，并协同推进量化交易系统和研究平台建设。

1、2027届毕业生，硕士及以上学历，金融、数学、统计、计算机、金融工程、物理、电子信息等相关专业优先；

2. 02

   具备扎实的数学、统计及量化分析基础，熟悉时间序列、机器学习、因子模型、组合优化等方法者优先；具备良好的编程能力，熟练使用 Python，掌握 C++、Rust 等高性能语言或具有大型数据处理经验者优先；

3. 03

   具备较强的逻辑分析、独立研究和快速学习能力，对数据和交易细节敏感，具有良好的团队协作意识和风险意识。