研究所-策略研究员（大类资产配置、组合策略方向）

多资产宏观框架与体系搭建

跟踪全球主要央行货币政策、宏观流动性、信用周期与通胀周期，搭建跨市场（国内/海外）与跨资产类别（权益、固收、大宗商品、外汇等）的宏观分析与流动性跟踪数据库。

负责宏观大类资产景气度时钟及多周期联动模型的开发与迭代，提供前瞻性资产配置研判及定期配置报告。

大类资产配置模型与组合策略开发

负责量化资产配置模型（如SAA战略配置、TAA战术调整、风险平价 Risk Parity、Black-Litterman、宏观因子配置等）的设计、回测、压力测试及实盘优化。

开发具体的多资产轮动策略、动量/价值增强策略、抗回撤/绝对收益组合策略，形成清晰的策略回测报告、资金风控指标及调仓执行方案。

买方定制方案与投研输出

向公募、险资、银行理财子FOF/固收+团队、家办及私募等重点机构客户，输出定制化的大类资产配置解决方案、组合构建建议与路演服务。

紧密协同销售团队，通过可实操、可落地的组合策略产品提升客户黏性与派点考核。

内部业务协同与支持 为公司自营投资、资管多资产/FOF投资团队、财富管理（配置型投顾组合）提供底层宏观与资产配置策略支持；协同参与公司级多资产投研平台的建设。

完成部门交办的其他投研与专项课题任务。

全日制硕士研究生及以上学历，金融工程、计量经济学、统计学、应用数学、计算机或相关数理/复合背景优先。

具备 2 年及以上大类资产配置、量化策略开发、宏观量化或 FOF/多资产投研相关工作经验（有知名券商金工/策略组、买方多资产配置组或量化私募实战经验者优先）。

研究与策略功底：具备扎实的多资产研究框架，深入理解股、债、商品、外汇等资产的定价逻辑及跨资产传导机制；熟练掌握现代投资组合理论及主流资产配置模型。

代码与工程实现能力：精通 Python、R 或 MATLAB 等编程语言，熟练掌握常用科学计算及量化回测框架，具备优秀的数据挖掘、因子工程及策略回测能力；熟练使用 Wind、Bloomberg、Choice 等主流金融数据终端。

软性素养：具备严谨的量化逻辑思维、良好的沟通表达与客户路演能力，能将复杂的量化/组合策略以清晰易懂的语言向买方投资人阐述。

已取得证券从业资格；具备证券投资咨询（分析师）资格者优先；具备 CFA / FRM 资质者优先。

工作地点：广州、上海、深圳。