Quantitative Risk Model Developer(量化风险模型专家)

我们正在寻找一位卓越的量化风险模型专家，加入我们快速发展的团队。你将扮演关键角色，负责设计、构建和优化覆盖全业务线的下一代风险模型体系。通过你的专业洞察与创新建模，支持公司在前沿市场的战略决策、精准定价与稳健增长。如果你渴望在一个充满挑战与机遇的全球化平台上，用模型解决复杂现实问题，并见证其产生巨大业务影响，我们诚邀你的加入。 核心职责： 前瞻性风险预测模型 ：负责规划开发涵盖跨市场、多资产业务线的风险模型框架。构建并维护风险预测模型，主动识别潜在风险。深入理解各业务线的策略逻辑及风险特征，开发市场风险模型、流动风险模型、信用风险模型； 衍生品定价模型 ：负责金融衍生品及复杂结构性产品的定价模型研发、验证与维护，支持交易决策、对冲策略及风险管理； 全业务线压力测试 ：设计并执行全面的压力测试与情景分析框架，评估极端市场风险； 组合优化模型： 开发并持续改进基于风险收益平衡的组合优化模型，为投资组合构建与动态调整提供量化基础； 模型生命周期管理及跨部门协同 ：建立并执行覆盖模型验证、持续监控、回溯检验与迭代优化的全流程管理机制，确保模型在生产环境中稳定可靠。与策略研究、风险管理、数据分析及IT团队紧密合作，共同推动业务发展

教育背景 ：拥有金融工程、数学、统计学、计量经济学、计算机科学或相关领域的硕士及以上学位； 工作经验 ：3年以上在金融机构从事风险模型开发、量化研究或资产管理相关工作的经验，具备全市场风险建模经验者优先； 专业技能 ： 精通至少一门编程语言（如Python、C++）及相关的数据分析。 深入理解市场风险模型、信用风险模型、流动性风险模型及压力测试模型方法。 具备扎实的衍生品定价模型或资产配置模型经验。 熟悉机器学习/人工智能在风险管理中的应用，并能将其与传统计量方法有机结合。

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   核心能力 ：具备出色的逻辑思维能力、解决复杂问题的热情、强大的沟通能力（包括中英文工作能力），以及优秀的项目管理和跨团队协作精神。 我们提供： 开放的研究环境与充足的资源支持。 清晰的职业发展路径，专业的团队协作氛围，助你成长为风险研究领域的专家。 加入我们，共建稳健高效的风险管理体系！