量化风险分析师

构建覆盖权益、固收、FOF、衍生品等策略的全口径组合风险闭环，实现投前约束与投后穿透双向治理；

落地Brinson、Campisi等业绩归因与固收久期、信用拆解体系，定期产出业绩归因报告与基金经理画像；

针对量化对冲、期权、CTA等工具研发风险计量与压力测试模型，将策略逻辑映射为可监控风险因子；

负责投资风险管理系统平台的研发与运维，实现风险管理流程的系统固化与投研侧自助化赋能。

硕士及以上教育背景，金融工程、统计、计算机、数量经济复合背景优先；

有投研、组合分析、风险建模或基金研究相关实习经验优先；

精通Python、R、C++之一与SQL；

逻辑清晰、沟通表达能力突出、数据分析细致。