量化投资经理

1. 01

   策略研发、底层数据挖掘与模型迭代

2. 01

   数据与特征工程： 负责高低频量价行情、宏观基本面及另类数据的深度清洗、主力合约拼接对齐与特征提取，构建并维护高质量的底层特征因子库。

3. 02

   信号挖掘： 针对商品期货及股指期货市场，运用时间序列分析、统计推断及机器学习方法，对海量数据进行特征重构与降噪，挖掘具有高实盘预测能力和低相关性的Alpha信号。

4. 02

   实盘部署与交易监控

5. 01

   工程化落地： 负责量化策略（重点为多资产CTA及国债期货策略）从本地回测环境到实盘交易环境的工程化部署与无缝对接。

6. 02

   盘中监控与风控： 负责实盘系统的日常运行监控，处理盘中突发异常。搭建并完善盘中实时风控模块，对策略的资金使用率、保证金缺口、极端行情下的敞口进行动态预警与管理。

7. 03

   执行优化与归因：深入分析实盘交易数据，进行滑点分析、冲击成本评估与订单优化。持续跟踪并诊断回测与实盘表现的差异，提出针对性的系统优化方案。

1. 01

   硕士研究生及以上学历，数学、统计、计算机、物理或金融工程等理工科专业；

2. 02

   具备2年以上券商自营、公募或期货公司机构经验，具备策略实盘经验；

3. 03

   精通 Python 及主流数据科学库（Pandas, NumPy, Scikit-learn 等），代码风格严谨，具备优秀的系统化编程和面向对象设计能力。熟悉常见的实盘交易API对接；

4. 04

   熟悉国内期货市场的微观结构、交易规则、交割制度以及底层数据的细节特征。

招聘部门：固定收益做市业务部

岗位类别：投研序列

工作地点：深圳市