交易助理（华泰长城资本管理有限公司）

1. 01

   对所负责品种的场外衍生品报价，促成交易，并通过期货交易或其他工具对冲风险；

2. 02

   对现有场外衍生品结构进行盈亏拆解、对场外客户交易行为以及盈亏来源进行研究分析，从而帮助优化场外交易磨损，提高报价精准度；

3. 03

   研究相关品种的行情，对衍生品定价与市场参数模型进行开发和迭代，协同量化开发岗进行新结构开发、仓位管理工具开发；

4. 04

   对场内交易数据进行量化分析、对量化分析工具进行开发和完善；

5. 05

   与市场开发人员合作，促成交易，协同进行场外衍生品产品设计；

6. 06

   与信息技术人员合作，优化交易系统，使交易更有效率。

1. 01

   应用数学、计算机、物理、机械工程、电子工程、金融工程相关专业2027年应届毕业生，硕士及以上学历；

2. 02

   有扎实的数理功底和编程能力（Excel VBA、MATLAB、Python等）；

3. 03

   熟悉衍生品市场，有期权定价、衍生品课题研究或相关实习经验者优先，精通各类期权定价模型及理论，熟练掌握PDE、Monte Carlo等期权定价数值方法，具备扎实的文献研究能力、能够独立完成复杂奇异期权的定价模型开发；

4. 04

   具有良好的团队合作能力、逻辑思维能力、沟通能力和较强的服务意识。 符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

岗位类别：投资管理业务

工作地点：上海市、深圳市