量化研究员（策略算法方向）

1. 01

   深度挖掘金融时序与非结构化数据，运用机器学习、深度学习、强化学习等方法提取高质量信号，完成因子研发与特征工程；

2. 02

   进行数据挖掘与分析，构建基于AI驱动的模型（如Xgboost、LSTM、Transformer、GNN、LLM等）；

3. 03

   协助量化投资经理跟踪、优化实盘策略的业绩表现；

4. 04

   研究前沿人工智能算法，将科研成果快速转化为可落地的策略场景。

1. 01

   计算机、人工智能等理工类专业2027年应届毕业生，硕士及以上学历；

2. 02

   掌握机器学习、深度学习、数据挖掘、大模型等相关知识；熟练使用Python和深度学习框架，了解C++等底层语言；有海内外顶级量化对冲基金实习者优先；

3. 03

   工作勤奋踏实，具有探索精神，具备高度的责任心、优秀沟通能力及团队精神。 符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等监管办法规定的执业条件。

岗位类别：研究业务

工作地点：南京市