资深金融交易系统开发岗

核心交易系统开发： 基于C++14/17及以上现代C++技术，负责超低延迟交易执行引擎、订单管理系统（OMS）、风控核心模块的设计与开发，聚焦微秒、纳秒级性能优化，保障交易系统高性能、高可靠运行。

策略实现与回测平台： 将量化研究员的模型和信号，通过Python和C++转化为稳健的生产级代码，并参与构建和维护高效的研究回测与仿真平台。

市场接入与数据处理： 大体了解对接过交易所或券商API，开发行情接收、订单委托、撤单和成交回报处理模块。同时，构建高效的数据Pipeline，能够处理实时行情数据。

全链路监控与稳定性建设： 开发自研监控系统，确保交易链路（延迟、订单状态、持仓、盈亏等）的可观测性，并建立完善的异常处理与故障恢复机制，保障系统在高压下的绝对稳定。

编程语言： 精通C++：深刻理解C++11/14/17标准，熟练掌握内存管理、多线程、无锁编程等高性能编程技术。 精通Python：具备强大的数据处理（如Pandas, NumPy）和分析能力，能用于策略原型开发、数据研究和工具链建设。

系统与网络： 精通Linux环境下的开发与调优，深刻理解操作系统、网络协议栈（TCP/IP）、并发编程和进程间通信。 熟悉低延迟网络编程，对内核旁路（如DPDK）、RDMA等技术有实践经验者优先。

专业知识： 扎实的计算机科学基础，包括数据结构、算法、操作系统和计算机网络。 深入理解量化交易全生命周期，包括策略研究、回测、实盘交易、风控及盈亏分析。 4加分项： 行业经验：拥有在券商或者私募参与核心交易系统、PB和算法总线、极速交易柜台等5-10年的相关开发经验。 前沿技术：熟悉FPGA开发流程，或有使用FPGA进行行情解码、策略加速的实战经验。 领域知识：熟悉A股或美股等主流市场的交易规则、订单类型及交易所私有协议（如沪深交易所、CFFEX协议或FAST行情）。对订单簿、执行算法（如TWAP/VWAP）、滑点等交易概念有深入理解。

软素质： 对技术充满热情，具备极强的自驱力、学习能力和逻辑思维能力。 出色的沟通与团队协作能力，能与研究人员、交易员及其他工程师紧密合作。