资深行情数据开发工程师

行情数据交付与全生命周期管理 ：负责一条或多条核心市场线行情数据的端到端交付。主导包括实时 Feed Handler 接入、全量历史数据 Backfill 以及增量数据修补流的全流程建设，确保量化研究与交易流水线的高效运转。 交易所原始行情与陷阱防御 ：凭借对微观结构及交易所原始行情数据的深刻理解，在设计与验收阶段精准识别并攻克结构性陷阱（如 CME Implied Orders、Symbol Map 动态映射、Sequence Number 断续、时间戳与价格多精度对齐等），在实时与历史阶段均实现数据缺陷的早期收敛。 新市场接入与协议适配 ：主导全球新市场/新交易系统 MBO（Market-By-Order）级别高频行情数据的接入、微观协议解析与标准化适配。 高标准校验与数据修补 ：构建多维度、多颗粒度的数据交叉验证框架（包括但不限于 MBO vs TAQ/Snapshot、Raw Pcap vs Normalized Data），主导从原始网卡抓包文件（Pcap）到 MBO 订单簿重建、丢包/缺口识别与高质量增量回补。 团队赋能与标准建设 ：负责 Junior 工程师的指导与梯队建设，沉淀并提炼团队级数据质量校验规范、高频数据工程最佳实践及标准化交付白皮书。 ?️

资历背景 ：5 年以上全球主流交易所行情/Tick 数据工程经验。我们正在寻找一位交易所行情数据的“深水区”专家，您需要在以下任一方向具备深厚的实战落地经验（两者兼具者绝佳）： (a) 实时接入方向 ：精通多交易所实时 Feed Handler 接入，熟练掌握组播、Snapshot Recovery 以及 A-B Arbitrage 级的数据对齐与低延迟处理技术； (b) 历史数据方向 ：精通历史 MBO 数据全流程建设，具备高性能 Pcap Parser 开发、底层 Order Book 重建、全历史数据 Backfill 及高标准数据清洗与校验经验。 核心技术栈 ：精通 C++，具备极强的原生 Pcap 及底层原始数据处理能力，熟练掌握订单簿重构机制。 业务领域知识 ：深入理解全球主要交易所的底层行情架构，熟悉不同市场及资产类别的行情数据特征，对 Implied Order 处理、合约 Symbol 映射机制、序列号连续性检验等关键陷阱有深刻的实操解决经验。 加分项 市场经验互补 ：具备全球衍生品/期货市场 MBO 经验，或拥有 港股 、日本（JPX/TSE）等亚太核心市场的行情数据处理与协议接入经验。 Vendor 协同评估 ：具备国际主流第三方行情 Vendor（如 Pico、Databento、Maystreet、Refinitiv、Quanthouse 等）的 Sample 评测与质量鉴别经验，能协同团队完成数据源的技术准入与底层坑点识别。 工程工具链 ：具备自研高标准 Sanity Check / 数据质量监控框架经验，或熟练使用 Python 进行高效的数据分析与辅助处理