衍生品交易岗

1. 01

   交易与头寸管理：协助管理场外衍生品交易头寸，参与询价报价、动态对冲交易，并在指导下进行对冲参数（Greeks）管理与日终损益（P&L）核算分析。

2. 02

   策略与定价研究：参与场外衍生品对冲策略的深度研究，协助构建及维护波动率曲面（Volatility Surface），并进行标的资产基本面分析。

3. 03

   模型开发与回测：参与衍生品新结构的定价与对冲模型的推导、程序化开发以及基于历史数据的策略回测。

4. 04

   跨部门协同：配合中后台运营团队完成日常交易簿记、日终结算支持及交易确认书出具等全流程运转工作。

5. 05

   其他事务：完成部门领导交办的其他衍生品交易相关工作。

1. 01

   学历及专业：硕士及以上学历，金融工程、数学、统计、计算机等理工或金融类专业背景。

2. 02

   专业知识：熟悉 Black-Scholes 等期权定价原理，初步掌握期权希腊字母（Greeks）的风险管理策略；或者对金融衍生品市场交易具有强烈的探索欲与学习能力。

3. 03

   技术技能：具备扎实的数据分析与逻辑推理能力，能熟练使用 Python、Matlab、VBA 或 C++ 等开发工具处理量化分析任务。

4. 04

   相关经验：具有券商、期货或私募等金融机构的衍生品交易、做市或投研相关实习经验者优先。

5. 05

   综合素质：具备高度的责任感、良好的书面及口头表达能力；抗压能力强，能够适应夜盘交易及高强度的市场节奏。

招聘部门：国投国证投资（上海）有限公司

岗位类别：期货业务类

工作地点：北京市-西城区