衍生金融业务策略岗

1. 01

   负责股指期货及相关 ETF 的量化择时策略研发，包括趋势、动量、波动率、期限结构等信号构建与组合应用；

2. 02

   基于历史数据与实时行情，完成策略回测、参数评估、绩效归因及稳定性分析，持续优化策略逻辑；

3. 03

   配合实盘交易需求，参与策略从回测到实盘的落地工作，包括信号过滤、仓位管理、风控规则及执行细节优化；

4. 04

   协助维护量化研究与交易系统，完成数据处理、数据库维护、模型策略复盘及专题研究等日常工作；

5. 05

   部门安排的其他工作。

1. 01

   政治素养高，认同行业及公司文化价值观，有良好的职业操守和品行；

2. 02

   硕士及以上学历，计算机、数学、金融工程、计量经济、统计学等相关专业，具备证券从业资格，有CFA/FRM证书的优先考虑； 3、2-5年相关工作经验，具备扎实的金融学基础及交易相关基础知识，对股票指数、股指期货及衍生品交易有较深理解，关注市场结构与交易逻辑，有上进心和责任感；

3. 04

   基本扎实的数理基础与编程功底，具备扎实数理统计知识， 精通Python，熟悉Numpy/Pandas/Scipy等数据分析库；

4. 05

   具备一定的量化策略研究经验，熟悉回测方法、绩效评估及风险控制逻辑，有实际策略开发或实盘经验者优先，能熟练运用AI大模型的优先。

招聘部门：衍生金融部

招聘人数：2

岗位类别：投资类

工作地点：深圳市