行情数据工程师

数据工程落地 ：承接并高效执行 MBO（Market-By-Order）高频历史数据的 Backfill 全流程，负责从原始 Pcap 包到高保真 MBO 数据的清洗、标准化与最终交付。 数据管道运维与适配 ：深度参与基于 Dagster 的每日大容量数据调度系统的日常运维；负责日常任务监控、异常故障排查与重跑恢复；并在 Mentor 指导下，快速跟进并适配交易所的底层协议变更。 数据质量保障 ：负责数据质量校验（Sanity Check）规则的编写与自动化脚本开发，对日常触发的异常数据质量问题进行初步分析与定位（First-line Diagnosis）。 量化研究支持 ：作为一线响应力量，高效支持量化研究员（Quant Researcher）的数据需求，协助定位、解答并解决投研过程中的各类行情数据疑难

资历背景 ：具备 3 年以内相关工作经验，或具备极强技术潜力的优秀应届毕业生/Junior 工程师。 核心技能 ：具备扎实的 C++ 与 Python 编码功底，熟悉 Linux 研发环境；有高频 Tick 数据、时序数据（Time-Series Data）或大规模分布式数据处理经验者优先。 熟悉 Python 及其常用数据处理工具（如 pandas、numpy）者优先 对金融交易系统和数据系统有浓厚兴趣，具备良好的学习能力和团队协作能力 有实际工程项目经验（如课程设计、实习项目、开源项目）者优先 加分项 了解常见的市场数据结构（如 order book、tick、bar 等） 有参与过金融相关项目、竞赛或课程项目经验者